Примеры решения задач по финансовому менеджменту

Примеры решения задач по финансовому менеджментуПримеры решения задач по финансовому менеджменту.

Ниже приведены условия задач. Закачка решений(в формате doc ) начнется автоматически через 10 секунд. Если закачка не началась, кликните по этой ссылке. Примеры решения задач по финансовой математике ещё здесь.

Заем D =20 000 д.е. взят на n = 8 лет под i = 8% годовых. Погашаться будет ежегодными равными выплатами. Найдите размер это выплаты. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок.

Для ренты с параметрами: годовая ставка процента r = 12%, годовой платеж R = 400 д.е., длительность ренты п = 6 лет, получить следующие ее характеристики: коэффициенты приведения и наращения, современную и наращенную величины. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок.

Первый инвестор осуществил покупку одного ГКО по цене 85% от номинала, а затем продажу по цене 86% от номинала. Второй инвестор купил одну корпоративную облигацию по цепе 85% от но­минала. По какой цене (в процентах от поминала) он должен про­дать корпоративную облигацию, чтобы получить прибыль в два раза большую, чем первый инвестор от операции с ГКО (учесть налог на прибыль)?

Тема «Оптимальный портфель ценных бумаг»

16. С помощью компьютера найден оптимальный портфель макси­мальной эффективности для трех ценных бумаг с доходностью и рис­ком: (10, 21); (20, 34); (43, 47) (те же ценные бумаги, что и в примере 1); верхняя граница риска задана равной 27. Доли бумаг оказались равны­ми 6, 49 и 45%. Проверить компьютерные расчеты.

Тема «Оценка стоимости вторичных ценных бумаг»

Продавец реализует опцион колл на акцию компании «В» с ценой исполнения 30 руб. Цена за опцион (премия), полученная продавцом, составляет 4 руб. На момент исполнения опциона курс акции составил 32 руб. Определите, прибыль или убыток получил покупатель опциона.

Инвестор приобрел опцион стрэнгл на акции компании «А» со стеллажными точками (цены исполнения)140 и 180 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 50 руб. Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент исполнения двойного опциона составила:

Статистика фондового рынка и элементы технического анализа.

Из таблицы приложения (результаты торгов акциями ЛУКойл НК) в соответствии с последней цифрой Вашей зачетной книжки( для студентов дневной формы по последней цифре номера в журнале) выберите необходимые исходные данные (25 строк) для выполнения контрольной работы:

Выполнить следующие задания:

1. Постройте график — гистограмму.

Постройте график японских свечей. Рассчитайте по ценам закрытия:

а) нормированный 5-уровневые инерционный осциллятор;

б) осциллятор нормы изменения.

4. Рассчитайте по ценам закрытия:

а) 5-уровневую невзвешенную скользящую среднюю (МА5);

б) 5-уровневую экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА5);

в) 9-уровневую экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА9).

5. На основе полученных экспоненциальных средних рассчитайте значения уровней и постройте на графиках:

а) сигнальную линию (применив осреднение по 7 уровням);

Определить процентную ставку для n — летнего займа в А рублей ежегодной выплатой в R рублей.

Решить задачу для следующих исходных данных: п = 10 лет, А = 100000 руб., R = 16981 руб. Расчеты провести для простой и сложной процентных ставок.

Организация приобрела 20 облигаций со сроком погашения 3 года и номинальной стоимостью каждой 250 млн. руб. по курсу 90%. Проценты выплачиваются по полугодиям по номинальной процентной ставке g = 50% годовых. Определите доход, полученный организацией, и эффективную процентную ставку доходности, если процентные деньги реинвестируется под 50% годовых с ежемесячным начислением процентов. Какая реальная ставка доходности, если уровень инфляции первый год.

составил 26%, второй – 16%, третий – 12%?

Тема «Оптимальный портфель ценных бумаг»

16. С помощью компьютера найден оптимальный портфель макси­мальной эффективности для трех ценных бумаг с доходностью и рис­ком: (11, 20); (20, 35); (40, 70) (те же ценные бумаги, что и в примере 1); верхняя граница риска задана равной 24,98. Доли бумаг оказались равны­ми 18, 49 и 33%. Проверить компьютерные расчеты.

Тема «Оценка стоимости вторичных ценных бумаг»

Инвестор приобрел опцион на покупку акции с ценой испол­нения 50 руб. Премия составила 5 руб. На момент исполнения сделки курс акции составил 47 руб. Определите, прибыль или убыток полу­чил инвестор.

Инвестор приобрел опцион стрэнгл на акции компании «А» со стеллажными точками (цены исполнения)140 и 180 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 50 руб. Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент исполнения двойного опциона составила:

Статистика фондового рынка и элементы технического анализа.

Из таблицы приложения (результаты торгов акциями ЛУКойл НК) в соответствии с последней цифрой Вашей зачетной книжки( для студентов дневной формы по последней цифре номера в журнале) выберите необходимые исходные данные (25 строк) для выполнения контрольной работы:

Выполнить следующие задания:

1. Постройте график — гистограмму.

Постройте график японских свечей. Рассчитайте по ценам закрытия:

а) нормированный 5-уровневые инерционный осциллятор;

б) осциллятор нормы изменения.

4. Рассчитайте по ценам закрытия:

а) 5-уровневую невзвешенную скользящую среднюю (МА5);

б) 5-уровневую экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА5);

в) 9-уровневую экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА9).

5. На основе полученных экспоненциальных средних рассчитайте значения уровней и постройте на графиках:

а) сигнальную линию (применив осреднение по 7 уровням);

В день рождения внука бабушка положила в банк сумму А = $1000 под 3% годовых. Какой будет сумма к семнадцатилетию внука? Расче­ты провести для простой и сложной процентных ставок.

государство перечисляет фермеру $ R в год. Деньги поступают на специальный счет и на них начисляют слож­ные проценты по ставке i % m раз в год. Сколько накопится на счете через n лет?

Расчет провести для следующих данных: R = $ 500; m = 2; i = 4%; , n = 5 лет.

Тема «Оптимальный портфель ценных бумаг»

4. С помощью компьютера найден оптимальный портфель Маркови­ча для трех ценных бумаг с эффективностями и рисками: (9,15); (13, 35); (45, 80); нижняя граница доходности задана равной 10. Доли бумаг ока­зались равными 82, 15 и 3%, минимальный риск – 13,59, доходность оказалась равной заданной – 10,68. Проверить компьютерные расчеты.

Тема «Оценка стоимости вторичных ценных бумаг»

Инвестор приобретает опцион колл на акцию компании «А» с ценой исполнения 120 руб. Цена опциона (премия), уплаченная при этом инвестором продавцу опциона, составила 10 руб. На момент исполнения опциона курс акции составил 140 руб. Определите, при­быль или убыток получил продавец опциона.

Инвестор реализует опционную стратегию стрэдл на акции компании «А» с ценой исполнения 80 руб. Премия, уплаченная при этом продавцу опциона, составила 12 руб. Рассчитайте итоги сделки для инвестора, если рыночная цена акции в момент исполнения двой­ного опциона составила:

Статистика фондового рынка и элементы технического анализа.

Из таблицы приложения (результаты торгов акциями ЛУКойл НК) в соответствии с последней цифрой Вашей зачетной книжки( для студентов дневной формы по последней цифре номера в журнале) выберите необходимые исходные данные (25 строк) для выполнения контрольной работы:

Выполнить следующие задания:

1. Постройте график — гистограмму.

Постройте график японских свечей. Рассчитайте по ценам закрытия:

а) нормированный 5-уровневые инерционный осциллятор;

б) осциллятор нормы изменения.

4. Рассчитайте по ценам закрытия:

а) 5-уровневую невзвешенную скользящую среднюю (МА5);

б) 5-уровневую экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА5);

в) 9-уровневую экспоненциальную скользящую среднюю (ЕМА9).

5. На основе полученных экспоненциальных средних рассчитайте значения уровней и постройте на графиках:

а) сигнальную линию (применив осреднение по 7 уровням);

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *